Zulli escribió y dibujó su primer guion de comic en 1986, The Puma Blues, una serie editada por Dave Sim que tenía un trasfondo ecologista. A partir de 1990, pasó por Teenage Mutant Ninja Turtles, donde escribió los guiones y también dibujó las cubiertas.
Pasó a ser conocido por un cómic nunca publicado, el vetado número de Swamp Thing en el que se encontraba con Jesucristo. Tampoco logró ver publicado su siguiente trabajo, Sweeney Todd, que había escrito Neil Gaiman para la revista Taboo. Pero estas intentonas le sirvieron para entrar en la saga de Sandman, de la mano de Gaiman, donde se quedó para realizar el arco argumental The Wake. Zulli y Gaiman colaborarían luego en la adaptación al cómic de Alice Cooper's The Last Temptation (1994), y no abandonaría el universo Vertigo durante un tiempo, ya que participó en Winter's Edge, Witchcraft: La Terreur y Sandman Presents: Love Street.
En sus últimos años colaboró en varios tebeos de Dark Horse, como Grendel: Red, White and Black, Creatures of the Night o The Facts in the Case of the Departure of Miss Finch.